Fond­sin­for­ma­tionen EVERGREEN-Fonds

Hier fin­dest Du die aktu­ellen sowie his­to­ri­schen Fond­sin­for­ma­tionen zu den Fonds:

Ever­green PDI Yin
Ever­green PDI Yang

Diese werden monat­lich aktua­li­siert. Die Daten­blätter der ver­gan­genen Monate finden sich weiter unten auf der Seite.

In einem sol­chen Über­sichts­blatt werden die wich­tigsten Cha­rak­te­ris­tika eines Fonds auf ein bis zwei Seiten zusam­men­ge­fasst. Die Infor­ma­tionen umfassen das Volumen des Fonds, die ver­gan­gene Per­for­mance, die Kosten, das Risiko, die Anla­ge­stra­tegie, die größten Posi­tionen und andere Finanz­kenn­zahlen. Für Anleger:innen lohnt sich ein genauer Blick auf die Fakten, um abschätzen zu können, ob ein Pro­dukt zur per­sön­li­chen Anla­ge­stra­tegie passt.

So liest und ver­stehst Du alle Infor­ma­tionen über die Fonds

Unter den Eck­daten befinden sich die wich­tigsten Kenn­zahlen des Fonds auf einen Blick.

WKN / ISIN: Sind die inter­na­tional stan­dar­di­sierten Wert­pa­pier-Kenn­num­mern des Fonds, um diesen ein­deutig iden­ti­fi­zieren zu können.

Auf­la­ge­datum: Gibt an, wann der Fonds erst­malig zum Ver­kauf ange­boten wurde. Zum Auf­la­ge­datum betrug der Anteil­s­preis genau 100 Euro

Anteil­s­preis: Der Anteil­s­preis ist der Wert eines Fonds­an­teils. Der Anteil­s­preis ergibt sich aus dem Fonds­vo­lumen und der Anzahl der aus­ge­ge­benen Fondsanteile.

Fonds­vo­lumen: Gibt an, wie viel Kapital in einem Fonds inves­tiert ist.

Ertrags­ver­wen­dung: Bei der Ertrags­ver­wen­dung unter­scheidet man in the­sau­rie­rend und aus­schüt­tend. Wäh­rend bei einem the­sau­rie­renden Fonds Erträge, wie Divi­denden oder Zinsen, auto­ma­tisch in den Fonds reinves­tiert werden, werden diese bei einem aus­schüt­tenden Fonds dem Ver­rech­nungs­konto der Anteilseigner:innen gut­ge­schrieben. Durch die auto­ma­ti­sche Wie­der­an­lage (The­sau­rie­rung) werden Erträge immer wieder neu mit­ver­zinst und man kann vom Zin­ses­zins­ef­fekt profitieren.

Wert­ent­wick­lung: Die Wert­ent­wick­lung zeigt die Ent­wick­lung des Anteil­s­preises des Fonds an. Sie wird typi­scher­weise als Pro­zent­wert ange­geben und gibt die Ver­än­de­rung des Wertes bzw. des Anteil­s­preises eines Invest­ments in einem bestimmten Zeit­raum an. Neben der monat­li­chen und der gesamten Wert­ent­wick­lung (seit Start des Fonds) weisen wir hier auch die Per­for­mance im aktu­ellen Kalen­der­jahr aus. YTD steht dabei für “Year to Date”, also der Zeit­raum seit Beginn des Jahres bis zum aktu­ellen Zeitpunkt.

Anhand der Wert­bei­träge erkennt man, inwie­fern die ein­zelnen Wert­pa­pier­klassen inner­halb der Fonds zur Wert­ent­wick­lung bei­getragen haben.

Wert­ent­wick­lung seit Auf­le­gung: Gibt an, wie sich der Anteil­s­preis des Fonds seit Auf­la­ge­datum ent­wi­ckelt hat. Der Graph zeigt den Anteil­s­preis des Fonds zu jedem Bewer­tungs­datum seit Auf­la­ge­datum. Die pro­zen­tuale Wert­ent­wick­lung des Fonds seit Auf­la­ge­datum ist gegeben bei Anteil­s­preis / 100 – 1.

Wert­ent­wick­lung kumu­liert: Gibt die „ange­sam­melte“ Wert­ent­wick­lung über kumu­lierte Zeit­räume an. Die kumu­lierte Wert­ent­wick­lung über 1 Jahr bei­spiels­weise gibt folg­lich die Ren­dite eines Invest­ments an, das vor genau einem Jahr getä­tigt wurde.

Wert­ent­wick­lung monat­lich: Gibt die Wert­ent­wick­lung für die ein­zelnen Monate an.

Vola­ti­lität: Die Vola­ti­lität ist eine Risi­ko­kenn­zahl, die die Inten­sität der Schwan­kungen des Fonds­preises um seinen Mit­tel­wert misst. Je stärker die Aus­schläge nach oben und unten sind, desto höher ist die Vola­ti­lität. Eine Vola­ti­lität von bei­spiels­weise 10 % bedeutet, dass Anleger:innen damit rechnen müssen, dass 67 % aller täg­li­chen Wert­ent­wick­lung um 10 % nach oben oder unten um den Mit­tel­wert schwanken werden.

Die his­to­ri­sche Vola­ti­lität (ex-post) ist die in der Ver­gan­gen­heit gemes­sene Vola­ti­lität. Im Unter­schied dazu ist die ex-ante Vola­ti­lität ein in die Zukunft gerich­teter Risi­ko­in­di­kator, der die zukünf­tige Vola­ti­lität basie­rend auf den jeweils aktu­ellen Aktien- und Ren­ten­quoten schätzt.

Draw­down: Gibt den rela­tiven Wert­ver­lust eines Invest­ments bis zum Wie­der­errei­chen des Ursprungs­wertes an. Im Graph sind die Draw­downs der Aktien, Renten und des Fonds abge­bildet. Man sieht, dass die EVER­GREEN-Fonds auf­grund des ste­tigen Risi­ko­ma­nage­ments deut­lich gerin­gere Draw­downs als reine Akti­en­in­vest­ments aufweisen.

Artikel 8: Zu den soge­nannten „Artikel 8 Fonds“ zählen Fonds mit einer auf öko­lo­gi­sche und soziale Kri­te­rien aus­ge­rich­teten Anla­ge­po­litik gemäß Artikel 8 der Offen­le­gungs­ver­ord­nung der EU. Dabei wird gefor­dert, dass die Kri­te­rien messbar und nach­voll­ziehbar sind sowie eine lang­fris­tige Fest­le­gung und Über­wa­chung beinhalten.

MSCI ESG Ratings: Zeigen das ESG Rating der Rating­agentur MSCI für den Fonds an. ESG steht für Envi­ron­ment (Umwelt), Social (Soziales) und Gover­nance (Unter­neh­mens­füh­rung). Die Ratings rei­chen von CCC bis zum besten Rating AAA und sollen Auf­schluss über die Nach­hal­tig­keit eines Invest­ments geben.

Unser Fonds­ma­nage­ment kom­men­tiert hier den ver­gan­genen Monat und erklärt bei­spiels­weise Anpas­sungen, die durch­ge­führt wurden.

Akti­en­quote: Gibt den Anteil des Akti­en­ex­po­sures relativ zum Fonds­vo­lumen an. Bei einer guten Akti­en­ent­wick­lung wird die Akti­en­quote erhöht, um an der posi­tiven Ent­wick­lung zu par­ti­zi­pieren, wäh­rend sie bei einer schlechten Ent­wick­lung ver­rin­gert wird, um Ver­luste zu begrenzen.

Akti­en­uni­versum: Zeigt die Zusam­men­set­zung der Akti­en­quote im Fonds nach Indizes auf.

Ren­ten­quote: Analog zur Akti­en­quote, gibt die Ren­ten­quote den Anteil des Ren­ten­ex­po­sures relativ zum Fonds­vo­lumen an. Auch sie wird stetig angepasst.

Ren­ten­uni­versum: Das Ren­ten­uni­versum zeigt die Zusam­men­set­zung der Ren­ten­quote im Fonds nach Emit­tenten und Lauf­zeiten an.

Sharpe-Ratio: Gibt die Über­ren­dite eines Invest­ments pro Risi­ko­ein­heit an. Sie setzt die um den risi­ko­freien Zins­satz berei­nigte Ren­dite ins Ver­hältnis zur Vola­ti­lität. Es gilt: Je höher die Sharpe-Ratio, desto besser.

Bedeu­tung:

  • Sharpe-Ratio > 1: Das Invest­ment erzielt eine Ren­dite, die über dem risi­ko­freien Zins liegt und seine Vola­ti­lität über­steigt. Die Ren­dite ist also höher als das ein­ge­gan­gene Risiko.
  • Sharpe-Ratio = 1: Das Invest­ment erzielt eine Ren­dite, die nach Abzug des risi­ko­freien Zinses genauso hoch ist, wie die Vola­ti­lität. Die Chancen und Risiken stehen dem­nach in einem aus­ge­wo­genen Verhältnis.
  • Sharpe-Ratio < 1: Das Invest­ment erzielt eine Ren­dite, die nach Abzug des risi­ko­freien Zinses nied­riger liegt als die Vola­ti­lität. Anleger:innen werden folg­lich unter­durch­schnitt­lich für ihr Risiko entschädigt.

Vola­ti­lität: Die Vola­ti­lität ist eine Risi­ko­kenn­zahl, die die Inten­sität der Schwan­kungen des Invest­ments um seinen Mit­tel­wert misst. Je stärker die Aus­schläge nach oben und unten sind, desto höher ist die Vola­ti­lität. Eine Vola­ti­lität von bei­spiels­weise 10 % bedeutet, dass Anleger:innen damit rechnen müssen, dass 67 % aller täg­li­chen Wert­ent­wick­lung um 10 % nach oben oder unten um den Mit­tel­wert schwanken werden.

Die his­to­ri­sche Vola­ti­lität (ex-post) gibt dabei die in der Ver­gan­gen­heit gemes­sene Vola­ti­lität an.

Maxi­maler Draw­down: Gibt den höchsten his­to­ri­schen Wert­ver­lust eines Invest­ments bis zum Wie­der­errei­chen des Ursprungs­wertes an. Außerdem lie­fert er einen Anhalts­punkt für das maxi­male Verlustrisiko.

Value-at-Risk: Der Value-at-Risk (VaR) sagt aus, wel­chen Anteil eines Invest­ments man inner­halb eines bestimmten Zeit­raums, gegeben eines Kon­fi­denz­ni­veaus, ver­lieren kann. Beträgt der VaR (99 %, 10 Tage) bei­spiels­weise 5 %, bedeutet das, dass mit einer Wahr­schein­lich­keit von 99 % kein Ver­lust von mehr als 5 % in den nächsten 10 Tagen anfällt.

Ver­gan­gene Fond­sin­for­ma­tionen nach Monat